Direct Release: KPMG dan SAS Umumkan Kerja Sama untuk Menerapkan Stress Testing Terintegrasi Bagi Bank di Indonesia

Jakarta, 19 April 2016 – KPMG Indonesia dan SAS Indonesia mengumumkan kerja sama untuk membantu bank menilai risiko manajemen modal mereka dengan lebih baik dan memenuhi persyaratan regulator. Melalui kerja sama ini, ke duanya menyelenggarakan seminar bagi eksekutif perbankan dengan tema “Mengembangkan dan Menerapkan Framework Stress Testing Terintegrasi” pada hari ini, di mana pada acara ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sambutan utama.

Modal merupakan hal yang penting bagi kemampuan perusahaan induk bank untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan dan terus memberikan kredit kepada nasabah bisnis dan perseorangan. Bank diharapkan untuk tetap memiliki modal yang cukup dan menjaga akses funding, tetap melanjutkan pelayanan sebagai perantara kredit, memenuhi kewajiban mereka kepada kreditor dan mitra lainnya serta tetap beroperasi di bawah situasi yang buruk. Proses di mana bank mengatur dan mengalokasikan modal tidak hanya akan mempengaruhi kinerja individu, tetapi juga sangat penting bagi kesehatan dan fungsi efektif sistem keuangan Indonesia. Stress testing memberikan pendekatan komprehensif dan forward-looking untuk melakukan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan, menilai kecukupan modal dan likuiditas bank di saat terjadi perubahan dalam kondisi makroekonomi.

Sebagai bagian Financial Sector Assessment Program (FSAP) yang dilakukan oleh IMF pada 2016, OJK telah berperan aktif untuk memperkuat framework stress testing bank-bank di Indonesia melalui cakupan risiko kredit, risiko pasar dan likuiditas serta risiko Basel II seperti risiko konsentrasi, marjin bunga bersih (NIM) dan risiko funding. Hasil awal dari bank-bankyang berpartisipasi saat ini sedang dievaluasi oleh OJK dan implementasi bagi seluruh bank lainnya di jadwalkan pada akhir tahun 2016.

KPMG Indonesia memiliki pengalaman global dan lokal dalam mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi dan framework stress testing yang telah teruji di institusi layanan keuangan di seluruh dunia. James Loh, Head of Financial Risk Management KPMG Indonesia menyatakan, “Meskipun OJK masih di tahap awal perjalanan stress testing, hal ini dengan cepat akan menuju pada peraturan dan standar yang telah diadopsi regulator-regulator di negara lain. Bank di Indonesia akan memerlukan integrasi antara fungsi risiko dan keuangan tak hanya untuk merespon terhadap persyaratan regulator yang lebih tinggi dan pergerakan pasar yang dinamis, tetapi juga agar tetap kompetitif melalui pembuatan keputusan bisnis yang lebih baik. Jajaran manajemen akan melihat ke dua fungsi ini untuk mengantisipasi bagaimana portfolio mereka di saat ini dan yang paling penting di masa mendatang bereaksi terhadap kondisi buruk dan menghubungkannya dengan risk appetite dan rencana modal. Bank harus mendefinisikan framework yang didukung dengan data yang terpusat, skenario dan model, mempertimbangkan faktor makroekonomi dan portfolio khusus, mengkombinasikan hasil lintas fungsi bisnis untuk sampai pada proses stress testing yang terintegrasi secara holistik di seluruh organisasi.”

Kepemimpinan KPMG dalam bidang stress testing didukung dengan adanya centers of excellence (COE) global dan grup yang berdedikasi menangani bidang-bidang profesional dalam berbagai hal seperti perencanaan modal, peraturan regulatory, risiko kredit, model, risiko pasar, kontrol internal dan kualitas data.

“Dengan menghadirkan pengalaman KPMG dalam bekerja sama dengan regulator dan bank serta teknologi stress testing SAS, kami yakin kerja sama ini dapat membantu bank di Indonesia untuk tidak hanya memenuhi persyaratan regulator tetapi juga mengantisipasi guncangan ekonomi dengan cara yang menyeluruh dan tepat waktu. Dan dengan menyediakan transparansi pada seluruh proses, maka dapat dengan mudah memenuhi aspek kuantitatif dan kualitatif sesuai persyaratan peraturan,” kata Peter Sugiapranata, Sales Director SAS Indonesia.

“Teknologi diperlukan oleh bank untuk memastikan proses stress testing dapat menyeluruh di organisasi, dapat mudah diulang, mudah di audit dan untuk itu diperlukan perbaikan verifikasi data dan analisis/ alat untuk mendeteksi eror,” tambah Peter.

Dinobatkan sebagai pemimpin dalam Chartis RiskTech Quadrant[1] tahun 2015 untuk Sistem Stress Testing Enterprise, SAS Stress Testing[2] memperoleh peringkat tinggi karena produk ini menunjukkan kedalaman yang diperlukan tentang pengetahuan dan teknologi dari domain, di tambah dengan terbuktinya kemampuan SAS dalam menangkap pangsa pasar secara signifikan, termasuk volume dan nilai.

[1] Chartis RiskTech Quadrant. http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/analystreport/chartis-risktech-quadrant-enterprise-stress-testing-107872.pdf

[2] http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/overviewbrochure/stress-testing-107562.pdf